Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2020
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: Atilla Hepkorucu
Danışman: MEHMET ÇINAR
Özet:Bu çalışmada amaçlanan, literatürdeki gelişimi dikkate alarak ihtiyaçlara uygun yeni bir birim kök testi önerisinde bulunmaktır. Son yıllarda zaman serilerinin doğrusal-dışı yapısıni irdeleyen pekçok çalışma bulunmaktadır. Bu durum zaman serilerinin doğrusal-dışı olarak değerlendirilmesine olanak vermektedir. Daha önceki süreçte geliştirilen ve hali hazırda araştırmacılar tarafından kullanılan birim kök testleri, zaman serisinin doğrusal olduğu varsayımı altında kullanılmaktadır. Bu haliyle doğrusal-dışı yapıda olan bir serinin doğrusal yapıda değerlendirilmesi birim kök yapısının açıklanmasını güçleştirecektir. Bununla beraber yapısal kırılma olgusu da günümüzde zaman bazlı yöntemler yerine frekans bazlı olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapısal kırılmanın yarattığı etkinin tanımlanması ve birim kök testlerine yaptığı olumsuz etkinin ortadan kalkması kolaylaşmıştır. Bu durumda ihtiyaç duyulan birim kök yapısının, doğrusal-dışı yapıda ve yapısal kırılmanın altında tanımlanması gerektiği görülmektedir. Bu ihtiyaç gereği doğrusal-dışı yapıyı, yumuşak geçişli eşiğe sahip otoregresyon (ESTAR) yapısı altında modelleyen KSS(2003), Sollis(2009) ve Kruse(2011) testleri incelenmiştir. Yapısal kırılmayı fourier dönüşümleri altında modelleyen FADF(2010) ve FKSS(2010) testleri de incelenmiştir. İnceleme testlerin kritik değerlerinin saptanması ve sonlu örneklemlerde boyut ile güç özelliklerinin belirlenmesi altında gerçekleşmiştir. Bu test ailelerinin yapısal kırılma altında incelenmesi sonucu; FSollis ve FKruse testleri bina edilmiştir. Ortaya konan FSollis testinde asimetrik doğrusal-dışı yapı dikkate alınmıştır. Bununla beraber FKruse testinde ise eşik değerinin farklılaşması dikkate alınmıştır. Önerilen bu test yapılarının kritik değerleri, sonlu örneklemlerde boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Boyut ve güç özellikleri açısından uygun bulunan testlerin kullanılmasıyla; seçilen zaman aralığında Amerikan Doları ve Euro kur değerleri ile ampirik uygulama sağlanmıştır.