Yapay Zeka Teknolojilerinin Portföy Yönetimindeki Rolü: Geleneksel ve Yapay Zeka Tabanlı Yöntemlerin Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2025
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: GAMZE KAPLAN
Danışman: Fatih Gürses
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Geçmişten günümüze birçok teknolojik gelişme yaşanmış olup, bunlardan en önemli sayılacaklardan biri yapay zeka teknolojilerinin ortaya çıkışıdır. Temelde insan zekasını taklit etmek üzere kurulan yapay zeka teknolojisi, edindiği bilgilerle kendini geliştirebilme yeteneğine de sahiptir. Yapay zeka teknolojleri günlük hayatta çoğu alana sirayet etmiş durumdadır. Bunlardan birisi de sermaye piyasaları alanındaki portföy yönetimi işlemleridir. Dolayısıyla geleneksel portföy yönetimi işlemlerinden yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı portföy yönetimi işlemlerine doğru bir geçiş söz konusudur. Bu durum yapay zeka teknolojilerinin faydalarını, sahip olduğu riskleri ve finansal sistem üzerindeki etkilerini incelemeye değer hale getirmiştir. Bu kapsamda, bu tez çalışması yapay zeka teknolojilerinin portföy yönetimi işlemlerinde kullanımını ve bu kullanımın geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında ne gibi sonuçlar doğurduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu inceleme yapılırken 27.01.2025 – 27.04.2025 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde profesyonel portföy yöneticilerinin yönettiği fonların performansı ile yapay zeka tabanlı bir sistem olan Magnus platformunun önerileri ile yapılan hisse alım satım işlemlerinin sonuçları kıyaslanmıştır. Yapılan analiz neticesinde, Magnus üzerinde oluşturulan ve yapay zekayla yönetilen sürdürülebilirlik portföylerinin insan uzmanla yönetmeye kıyasen anlamlı bir şekilde performans avantajı sağladığı, diğer taraftan yapay zekayla ve insan uzmanla yönetilen katılım portföylerinin performansları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.