Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2021

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: VİYAN ÇOBANOĞLU

Danışman: Mehmet Çınar

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Yapısal kırılmalı birim kök testleri, son yıllarda zaman serileri analizinde üzerinde durulan konular arasındadır. Bunun nedeni, yapısal kırılmasız birim kök testlerine göre serilerin genelde birim köklü olmasıdır. Ancak yapısal kırılmalı birim kök testleri, serilerdeki durağan-dışılığın nedeni olarak yapısal kırılma olabileceğini göstermektedir. Literatürdeki gelişmeler ışığında zaman serileri analizinin genel olarak doğrusallık varsayımına dayandırılması da, birim kök testlerinin sonuçlarının hatalı olmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle serilerin doğrusal olmaması durumunda kullanılabilecek birim kök testleri de geliştirilmiştir. Buna göre bir zaman serisinde görülen kırılmaların eşik otoregresif modellerle analizine dayanan birim kök testleri kullanılmaktadır. Bu birim kök testleri ya doğrusal olmayan kırılmasız birim kök testleri ya da fourier birim kök testleri olarak adlandırılmaktadır. Literatürdeki bir diğer önemli konu ise serilerin doğrusal olup olmadığını belirleyen testlerin kullanılmasıdır. Bu testler sonucunda seriye uygun birim kök testleri belirlenerek, elde edilen sonuçların daha doğru ve tutarlı olması sağlanmaktadır. Bu çalışmada yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimini ortaya koymak için birim kök testleri doğrusal ve doğrusal olmayan formda kırılmasız ve kırılmalı birim kök testleri çerçevesinde incelenmektedir. Buna göre birinci bölümde zaman serileri kapsamında durağanlık ve yapısal kırılma kavramları açıklandıktan sonra birim kök testleri doğrusal kırılmasız ve kırılmalı olarak sunulmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise doğrusal olmayan birim kök testleri kırılmasız ve kırılmalı olarak teorik olarak açıklanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise birinci ve ikinci bölümde ele alınan teorik konular, makroekonomik üç seriye uygulanarak elde edilen sonuçlar gerek zaman serileri bağlamında gerekse iktisadi olarak yorumlanmaktadır.